PVT ALGO

Performance algo trading by ZZCM

Pengenalan Algo PVT

Pada awalnya, sistem ini bukan dibina untuk menjadi “holy grail” sebenarnya. Memang tak bercadang pun nak buat algo semasa tahun 2020. Saya dan team saya waktu tu bekerja dari rumah. Maklumlah tak boleh pergi office trading house sebab covid-19 waktu tu.

Oleh kerana waktu tu semua staff bekerja dirumah, algo ini pun sebenarnya bermula sebagai satu eksperimen kecil je waktu tu. Apa yang kitaorang ada semua dekat dalam mindadibrainstorm dan dibawa ke meja zoom online untuk menjawab persoalan satu je waktu tu.. “Boleh ke market gold dibaca secara lebih sistematik tanpa bergantung kat emosi manusia?”

Daripada persoalan itu, beribu jam kajian dilakukan terhadap Xauusd:

• perangai price
• volatility movement
• market action & reaction
• perangai liquidity
• pergerakan masa timing
• konsistensi execute entry

Bukan sekadar melihat chart tetapi memahami bagaimana sebenarnya market betul-betul bergerak.

Fasa Awal Development Algo PVT

Versi awal algo ini sangat sederhana je sebenarnya. Kita nak test dan nak cuba eksperiemen pasal beberapa benda kat bawah nih..

• entry yang konsisten
• risk yang terkawal
• execution yang stabil

Itu je sebenarnya.. akan tetapi realiti market jauh lebih kompleks dari apa yang kitaorang sangkakan waktu tu, Finding yang kitaorang jumpa masa buat R&D algo PVT ni dapat kami lihat yang kadang-kadang..

-Ada waktu market trending agresif.
-Ada waktu market menjadi perlahan.
-Ada waktu volatility berubah secara tiba-tiba.

Dan setiap keadaan market perlu adaptasi dari masa ke masa dan algo ni mestilah dia sendiri perform tanpa user atau trader kacau algonya sama ada pantau atau modified code dari masa ke semasa. Pasal apa taw.. Pasal market ni berubah-ubah perangai dia dan algo ni dia ada kelemahan iaitu dia tak boleh berserabut algo dan dia mesti efficient. Algo ada kelemahan sebab dia mesti apply algo berdasarkan satu behaviour market je. Dia tak boleh bercampur aduk codenya sebab nanti machine nak baca akan confuse.

Untuk mencipta algo yang efficient itulah, team OG Trade Strategies jenuh memikiorkan dan banyak buat eksperiement di dalam penentuan kajian dan penyelidikan market gold.

Daripada situlah development algo ini menjadi lebih serius.

Proses Evolution

Sistem ini tidak dibina dalam sehari. Kiteorang ambil masa lebih kurang 1 tahun. Mula develop dan brainstorming dengan team OG tahun 2020 yakni sebulan selepas covid December dulu tu. Run algo selepas R&D dah lepas dan lulus inspection, barula kiteorang run 1 Jan 2021.

Ia melalui:

• pelbagai versi
• ribuan testing
• optimization phase
• market stress testing
• forward testing
• execution refinement

Ada versi yang gagal total dari segi nak bina model trading, sync coding hieraki dan juga enjin algo tu sendiri.
Ada versi yang profit tetapi drawdown terlalu besar. Ada yang tak boleh tahan 1 tahun dan mc. Ada algo perform cantik dah tup tup tup tiba2 tahun terakhir bila lot besar, mc bila datang sekali month losing, non perform month atau whipsaw besar yang mengheret drawdown ke kancah yang account tidak mampu laig diselamatkan.

Ada versi yang aggressive tetapi tak stabil.

Sedikit demi sedikit, sistem diperbaiki untuk mencari keseimbangan antara:

• growth
• consistency
• survivability
• execution efficiency

Payah dooh.. Ingat senang ke? Cakap pakai air liur boleh la. Ingat dulu ada chatgpt ke. Korang ada skg boleh la cakap. Cuba buat tengok. Dengan budgetnya, staff performance yang keletihan sebab banyak kali tukar algo dan eksperiment. Tuhan je yang tahu waktu tu kiteorang suffer the mental loss. Penat.

Fokus Utama Algo Ini

Matlamat utama algo ini bukan untuk: “menang sekali besar.” Orang lain nak popit lepas tu semput. Kami pikir lain dah yang mana buat apa yang trader lain tak buat.

Tapi untuk bina sistem dan ecosistem yang mampu:

• survive long term
• kekal stabil
• konsisten execute
• adapt dengan market
• mengurus risi dengan baik

Itulah yang susah. Pasal dalam dunia professional trading ni korang kena ingat satu je..

Survival is everything

Engkau tak survive maka looping je lah hidup kau dengan margin call dan depo. Tersangkut lepas tu tak boleh keluar.

Itu je lah pusing-pusing sampai abang jamil mampos.

Dari Eksperimen Kecil Menjadi Structured System

Apa yang bermula sebagai eksperimen kecik akhirnya berkembang menjadi satu structured quantitative execution system.

Sistem algo ini direka untuk pelbagai sebab iaitu

• active market participation
• systematic execution
• risk controlled growth
• long term compounding

dan bukan sekadar mencari satu trade besar secara rawak.

Performance Algo Yang Membentuk Keyakinan Kami Waktu Itu

Selepas beberapa bulan refinement, sistem mula menunjukkan consistency yang lebih stabil saat-saat akhir nak masuk tahun 2021 yang sepatutnya dealine kiteorang untuk mula run test pada live money $200.

Daripada situ:

• confidence terhadap framework meningkat
• execution menjadi lebih matang
• risk management menjadi lebih refined
• recovery structure menjadi lebih efficient

Dan akhirnya lahirlah performance report algo tu menunjukkan bagaimana sistem ini berkembang daripada modal kecil kepada long term compounded growth dari bulan ke bulan.

Tak ada algo yang bila dia trade setiap hari berprofit. Biasanya algo akan counter PNL. Dia mesti kena loss dulu dan recover profit menerusi sistem itu untuk ditimbal balik.. so sebab itu profit faktor tu penting untuk menilai quality check (QC) sama ada algo ni lulus test atau sekadar sampah coding yang tak efficient.

Visi Sebenar Algo Ini

Algo ini bukan dibina untuk menggantikan trader sebenarnya. Kadang-kadang ramai orang salah anggap. Trade manual tu sentiasa profitable dari guna algo. Algo lambat profit. Melainkan quant trading yang dah ada machine learning, AI dan capability otak yang boleh berfikir sendiri macam manusia. Algo hanyalah sekadar script je. Dia tak boleh fikir sendiri tapi dia akan ikut arahan berprotokol atas apa yang kita arahkan saja.

Kalau kau tak cukup arahan, dia tak buat. Algo ni samalah macam seorang budak kecik umur 9 tahun yang tak kenal dunia yang penuh dengan kejahatan.. senang cakap seorang budak yang innocent dan naif.. kene suruh baru nak buat macam tukul dan pahat.. kau salah arah, dia buat apa yang kau suruh even benda tu salah.

So algo ni sebenarnya untuk membantu trader jadi:

• lebih sistematik
• lebih disiplin
• lebih konsisten
• lebih stabil dari sudut emosi

Kerana hakikatnya...

ramai trader sebenarnya bukan gagal pasal market

tetapi gagal pasal diri sendiri.

No one will ever need to blame bila you buat loss sebab loss adalah tanggungjawab diri sendiri.

Trading moden sedang berubah. Semua ke arah automation.
Jika kau tak berubah dan upgrade, maka kau tak akan berkembang.

Daripada manual execution kepada data driven execution.

Daripada emotional trading kepada systematic trading.

Dan sistem ini lahir daripada perjalanan panjang memahami satu perkara iaitu..

Consistency is more powerful than prediction



XAUUSD Algo Performance Report

Structured Quantitative Execution System

Dalam dunia trading moden, ramai trader gagal bukan sebab tak pandai entry.

Tetapi pasal..

• emosi
• overtrade
• revenge trading
• tiada disiplin
• risk management lemah
• tidak konsisten

Dan di sinilah fungsi sebenar algo trading bermula. Algo bukan sekadar robot untuk “auto buy sell”.

Ia adalah sistem execution yang direka untuk menghapuskan faktor emosi manusia dan menggantikannya dengan rule based decision making. Itu je concept dia. Tapi kita salah paham.

Performance Overview

Berdasarkan laporan algo pvt ini trade automation selama lebih 5 tahun bermula 2021 sehingga 2026, sistem ini dah merekodkan:

• Total Net Profit: $4,401,086
• Profit Factor: 4.88
• Sharpe Ratio: 7.04
• Win Rate: 98.5%
• Maximum Equity Drawdown: 17.49%
• Total Trades: 45,080 trades

Sistem ini bermula dengan modal kecil sekitar $200 dan berkembang melalui compounding execution secara konsisten sepanjang pelbagai keadaan market.

Apa Yang Membuatkan Algo Ini Berbeza?

Ramai trader fikir algo hanya “indicator crossover” tapi sebenarnya tidak.

Sistem dia ni kiteorang bina sebagai structured execution framework yang memberi fokus kepada

• consistency
• adaptive execution
• capital protection
• market participation efficiency
• statistical probability execution

Algo ini sentiasa memantau market secara berterusan tanpa dipengaruhi emosi atau panic manusia.

Ia tidak penat.
Ia tidak FOMO.
Ia tidak revenge trade.

Dan itulah kelebihan terbesar automation dalam dunia trading moden.

Kenapa Algo Ini Sangat Powerful?

1. Disiplin Yang Konsisten

Manusia berubah ikut emosi. Algo tak.

Setiap entry dan exit dilakukan berdasarkan execution framework yang sama secara konsisten.

Ini membantu mengurangkan kesilapan macam

• over leverage
• emotional entry
• panic close
• late entry
• impulsive trading

2. Active Market Participation

Purata holding time sistem hanyalah:

• sekitar 24 minit

Ini menunjukkan algo direka untuk:

• respon terhadap pergerakan market secara aktif
• memanfaatkan peluang intraday
• execution pantas
• dynamic positioning

dan bukan sekadar hold trade secara rawak.

3. Risk Framework Yang Stabil

Walaupun growth sangat agresif, maximum equity drawdown masih sekitar:

• 17.49%

Ini menunjukkan sistem masih memberi keutamaan kepada:

• capital preservation
• exposure control
• recovery efficiency
• portfolio survivability

Kerana dalam trading profesional, survival lebih penting daripada satu kemenangan besar.

Algo Sebagai Pendapatan Sampingan Sahaja

Ramai trader sebenarnya tidak ada

• masa untuk monitor chart
• disiplin konsisten
• pengalaman market
• mental yang stabil

Disebabkan itu ramai akhirnya loss walaupun mempunyai knowledge asas trading.

Algo membantu trader dengan:

• automation execution
• mengurangkan emosi
• membantu consistency
• meminimumkan human error
• memberi peluang passive market participation

Bagi sesetengah trader, algo digunakan sebagai:

• side income system
• portfolio diversification
• copytrading strategy
• automation support tool

terutamanya untuk trader yang bekerja full time atau tidak mampu monitor market sepanjang hari.

Sesuai Untuk Copytrading

Dalam dunia copytrading, cabaran terbesar ialah

“human inconsistency”

Kadang-kadang trader perform bagus seminggu.
Lepas itu emotional breakdown minggu berikutnya.

Algo membantu mengurangkan masalah ini kerana execution dilakukan berdasarkan sistem dan bukan mood manusia.

Ia akan jadikan performance korang lebih:

• konsisten
• stabil
• scalable
• mudah dipantau
• systematic

Untuk trader yang ingin membina komuniti copytrading, consistency adalah jauh lebih penting daripada sekadar high profit sementara.

Profit Factor 4.88

Profit Factor=Gross ProfitGross Loss\text{Profit Factor} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Gross Loss}}Profit Factor=Gross LossGross Profit​

Dalam laporan ini:

• Gross Profit = $5.53 juta
• Gross Loss = $1.13 juta

Ini bermaksud setiap $1 kerugian berjaya menghasilkan hampir $4.88 keuntungan.

Dalam quantitative trading industry, angka ini dianggap sangat tinggi.

Trading moden bukan lagi tentang meneka market tapi pasal

• structured execution
• probability management
• consistency
• risk control
• long term survivability

Dan itulah matlamat utama sistem algo ini.

Bukan sekadar mencari profit cepat.

Tetapi membina execution system yang mampu bertahan dalam pelbagai keadaan market untuk jangka masa panjang.

Win rate algo ini adalah:

📈 98.50% Win Rate

Daripada keseluruhan yang algo ni buat sepanjang sejarah 5 tahun (2021-2026)

• Total Trades: 45,080
• Profit Trades: 44,404
• Loss Trades: 676

Ini bermaksud hampir:

• 98 hingga 99 trade daripada 100 trade adalah profitable.

Selain itu:

• Short Trades Win Rate: 98.51%
• Long Trades Win Rate: 98.49%

Yang menariknya bukan sekadar win rate tinggi sepanjang tempoh 5 tahun (2021-2026)

Tetapi algo ini juga ada

• Profit Factor 4.88
• Sharpe Ratio 7.04
• Drawdown sekitar 17.49%

Sebab ada algo yang win rate tinggi tetapi sebenarnya bahaya kerana floating besar atau martingale ekstrem.

Tetapi dalam report ini, drawdown masih relatively terkawal untuk growth yang sangat agresif. So algo ini boleh dikategorikan sebagai "The Efficient Algo"

Performance Summary

• Starting Capital: $200
• Total Net Profit: $4.4 juta
• Profit Factor: 4.88
• Win Rate: 98.5%
• Drawdown: 17.49%
• Total Trades: 45,080

“Consistency beats prediction”

P/s: Bulan Ogos 2026 ini akan ada buat copytrading tertutup. Copytrading ini akan dijalankan 100% oleh algo ini. Jika berminat selepas dapat profit dalam tempoh 6 bulan - 12 bulan, boleh konsider untuk join Masterclass Algoritmic Trader (M.A.T) pada bila-bila masa.